Senaryo çalışma alanı

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes)

Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın.

Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama

Avrupa tipi bir opsiyonun teorik değerini ve risk metriklerini (Greeks) hesaplayın.

Opsiyon Tipi

Alım (Call)

Satım (Put)

Hisse Fiyatı (S)

Kullanım Fiyatı (K)

Vadeye Kalan Gün

Risksiz Faiz Oranı (%)

Volatilite (%)

Opsiyon senaryosu

Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır.

Yüksek risk

HazırlayınOpsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite
GöreceksinizTeorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho
Karara çevirinVolatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin

Risk sınırı: Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez.

Nasıl kullanılır?

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin.

Sonuç sınırı

Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Formül, varsayımlar, kaynak ve güncellik

Yöntem

Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır.

Varsayımlar

Temettü yoktur; volatilite ve risksiz faiz sabittir; işlem Avrupa tipidir ve piyasa sürtünmeleri dahil değildir. Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır.

Kaynak

Ürün yapısı ve yatırımcı riskleri için SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları.

Kaynağı aç

Son gözden geçirme: 2026-08-06

Aynı konudaki diğer araçlara buradan geçebilirsiniz.